Savus komentārus par Mārtina seksuālo orientāciju Henriksens izteica intervijā zviedru geju žurnālam "Salonk". "Pēdējā laikā viņš (Mārtins) par to (savu homoseksuālismu) ir nedaudz atklātāks nekā agrāk... Es nezinu, vai šobrīd viņam ir draugs," žurnālā citēts viņa sacītais.

Jautāts, ar ko kopā viņš izvēlētos pavadīt romantiskas brīvdienas, Henriksens atbildēja: "Es izvēlētos Stīgu Toftingu (Dānijas futbola izlases bijušais spēlētājs), taču, tā kā viņš ir heteroseksuāls, es teikšu, ka ar savu klientu Rikiju Mārtinu."